기대값이 양수면 반드시 돈을 버나요?

아닙니다. 기대값은 과거 기록의 평균일 뿐, 다음 한 번을 보장하지 않습니다. 양수라도 짧은 구간에서는 연속 손실이 날 수 있고, 시장 환경이 바뀌면 과거 평균이 그대로 이어지지 않습니다. 충분한 표본의 추세로 참고하되, 미래 예측으로 받아들이지 마세요.

기대값과 손익비는 어떻게 다른가요?

손익비는 평균 수익과 평균 손실의 크기 비율만 보고 승률은 반영하지 않습니다. 기대값은 여기에 승률과 패율까지 곱해, 한 번 매매할 때 기대되는 평균 손익 금액을 보여 줍니다. 즉 기대값이 승률과 손익비를 모두 담은 종합 지표입니다.

기대값이란? 매매 한 번의 평균 기대 손익

기대값은 매매를 한 번 할 때 평균적으로 기대할 수 있는 손익입니다. (승률 × 평균 수익) − (패율 × 평균 손실)로 계산하며, 승률과 손익비를 하나의 숫자로 합칩니다. 기대값이 양수면 장기적으로 내 매매 방식이 플러스라는 뜻이고, 음수면 마이너스 방향이라는 신호입니다.

기대값 계산하는 법

기대값 = (승률 × 평균 수익) − (패율 × 평균 손실)입니다. 예를 들어 승률 50%, 평균 수익 +20만 원, 평균 손실 -10만 원이면 (0.5 × 20) − (0.5 × 10) = +5만 원입니다. 즉 한 번 매매할 때 평균 5만 원을 기대한다는 뜻입니다. 승률이 낮아도 평균 수익이 충분히 크면 기대값은 양수가 될 수 있습니다.

기대값을 어떻게 활용하나

기대값은 승률, 손익비, 거래 빈도를 한데 묶어 '내 매매 방식이 장기적으로 어느 방향인가'를 보여 줍니다. 양수면 표본이 쌓일수록 누적 성과가 플러스로 가는 경향이 있습니다. 다만 이는 과거 기록을 요약한 평균일 뿐, 다음 한 번의 결과를 예측하지 못하며 미래를 보장하지도 않습니다. 표본이 적으면 기대값도 우연에 크게 흔들립니다.

I See Stocks에서 기대값 보기

I See Stocks는 기록된 승률과 평균 손익을 바탕으로 거래당 기대값을 자동 계산해, 승률·손익비·프로핏 팩터와 한 화면에 보여 줍니다. 매매 이유 태그별로 기대값을 나눠 보면 어떤 이유의 매매가 평균적으로 더 나았는지 사실로 확인할 수 있습니다. 이 값은 과거 데이터의 요약이며, 어떤 종목이나 매매도 추천하지 않습니다.

자주 묻는 질문

기대값이 양수면 반드시 돈을 버나요?: 아닙니다. 기대값은 과거 기록의 평균일 뿐, 다음 한 번을 보장하지 않습니다. 양수라도 짧은 구간에서는 연속 손실이 날 수 있고, 시장 환경이 바뀌면 과거 평균이 그대로 이어지지 않습니다. 충분한 표본의 추세로 참고하되, 미래 예측으로 받아들이지 마세요.
기대값과 손익비는 어떻게 다른가요?: 손익비는 평균 수익과 평균 손실의 크기 비율만 보고 승률은 반영하지 않습니다. 기대값은 여기에 승률과 패율까지 곱해, 한 번 매매할 때 기대되는 평균 손익 금액을 보여 줍니다. 즉 기대값이 승률과 손익비를 모두 담은 종합 지표입니다.